PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

BWZ и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -0.53% против 9.79% соответственно.

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий BWZ и XLU

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

BWZ vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.27

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.73

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.21

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

5.31

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.27

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.64

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.51

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.41

-0.44

Корреляция

Корреляция между BWZ и XLU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и XLU

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и XLU

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-51.98%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-9.18%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-25.26%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-36.07%

+11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-2.72%

-20.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-10.26%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.82%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и XLU

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 2.66%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.09%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

10.36%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

15.79%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

17.18%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

19.21%

-12.25%