Сравнение BWZ с XLU
BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.60%/yr vs 9.35%/yr for XLU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -0.60% против 9.35% соответственно.
BWZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- -0.60%
XLU
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам BWZ и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.98% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -3.36% | 10.18% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 6.99% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between BWZ and XLU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWZ vs. XLU — Ранг доходности на риск
BWZ
XLU
Сравнение BWZ c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWZ | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.54 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 3.26 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWZ и XLU
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWZ | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -51.98% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -9.18% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -17.26% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.15% | -25.26% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | -36.07% | +11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -4.30% | -19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -10.21% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.32% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и XLU
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 1.78%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWZ | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 5.21% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 11.70% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 14.69% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 17.30% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 19.29% | -12.34% |
Сравнение комиссий BWZ и XLU
BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и XLU
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности XLU в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.12% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
BWZ and XLU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLU has higher volatility (5.21%) compared to BWZ (1.78%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs XLU's -51.98%.
On 10-year performance, XLU leads with 9.35% vs -0.60% for BWZ. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.35% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for BWZ.
XLU has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.12% for BWZ.
BWZ is categorized as International Government Bonds, while XLU is Utilities Equities. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.08% for XLU.
XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWZ и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор