PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

BWZ и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -0.53% против 11.23% соответственно.

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий BWZ и XLE

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

BWZ vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.18

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.56

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.61

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

4.23

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.18

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.89

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.38

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.31

-0.34

Корреляция

Корреляция между BWZ и XLE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и XLE

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и XLE

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-71.26%

+37.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-18.79%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-26.04%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-66.81%

+41.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-5.74%

-17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-18.05%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

7.15%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и XLE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 2.66%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

6.45%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

14.46%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

25.21%

-17.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

26.09%

-18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

29.50%

-22.54%