Сравнение BWZ с XLE
BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.52%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -0.52% против 9.47% соответственно.
BWZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- -0.52%
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам BWZ и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.27% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -3.36% | 10.18% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between BWZ and XLE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | 0.17 |
The correlation between BWZ and XLE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWZ vs. XLE — Ранг доходности на риск
BWZ
XLE
Сравнение BWZ c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWZ | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.45 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 6.58 | -7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWZ и XLE
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWZ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -71.26% | +37.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -14.98% | +9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -20.14% | +11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.09% | -26.04% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | -66.81% | +41.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -8.20% | -14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -17.95% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 5.57% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и XLE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 1.76%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWZ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 6.10% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 16.65% | -11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 20.96% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 25.87% | -18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 29.58% | -22.64% |
Сравнение комиссий BWZ и XLE
BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и XLE
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности XLE в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.11% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
BWZ and XLE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (6.10%) compared to BWZ (1.76%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs XLE's -71.26%.
On 10-year performance, XLE leads with 9.47% vs -0.52% for BWZ. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.47% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for BWZ.
XLE has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.11% for BWZ.
BWZ is categorized as International Government Bonds, while XLE is Energy Equities. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.08% for XLE.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWZ и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор