PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWZ с XLE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.60%/yr vs 9.37%/yr for XLE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 23.49%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -0.60% против 9.37% соответственно.

BWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.95%
1 год
-1.90%
3 года*
2.03%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
-0.60%

XLE

1 день
0.74%
1 месяц
-7.80%
С начала года
23.49%
6 месяцев
24.07%
1 год
30.55%
3 года*
15.73%
5 лет*
18.87%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWZ и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.98%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		23.49%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between BWZ and XLE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

0.17

The correlation between BWZ and XLE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

BWZ vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWZXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.48

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.00

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.18

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

6.53

-7.31

BWZ vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWZ и XLE

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWZXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-71.26%

+37.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-14.05%

+8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-20.14%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.15%

-26.04%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-66.81%

+41.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.46%

-12.32%

-11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-17.96%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.69%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и XLE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 1.78%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWZXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

7.12%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

16.82%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

20.93%

-14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

25.98%

-18.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

29.60%

-22.65%

Сравнение комиссий BWZ и XLE

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и XLE

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности XLE в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.12%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.79%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

BWZ and XLE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.12%) compared to BWZ (1.78%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.37% vs -0.60% for BWZ. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.37% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for BWZ.

XLE has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.12% for BWZ.

BWZ is categorized as International Government Bonds, while XLE is Energy Equities. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWZ и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор