PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BWZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.47%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.56% против 13.98% соответственно.

BWZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.27%
1 год
4.60%
3 года*
1.67%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
-0.56%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий BWZ и SPY

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BWZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.93

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.45

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.53

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

7.30

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.93

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.69

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.78

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.56

-0.59

Корреляция

Корреляция между BWZ и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и SPY

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.05%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и SPY

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-55.19%

+20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-12.05%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-24.50%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-33.72%

+8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-6.24%

-16.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-9.09%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.52%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и SPY

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 2.80%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

5.31%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

9.47%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

19.05%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

17.06%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

17.92%

-10.96%