PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с SCHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).

BWZ и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: -0.53% против 1.72% соответственно.

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR

Сравнение комиссий BWZ и SCHO

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

BWZ vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.44

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

3.92

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.50

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

4.42

-3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

17.32

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.44

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.92

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

1.11

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.00

-1.03

Корреляция

Корреляция между BWZ и SCHO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и SCHO

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SCHO в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и SCHO

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и SCHO.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-5.69%

-28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-0.86%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-5.69%

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-5.69%

-19.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-0.43%

-22.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-0.61%

-15.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.22%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и SCHO

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.52%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

0.87%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

1.52%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

1.97%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

1.55%

+5.41%