Сравнение BWZ с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
BWZ и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWZ и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.47% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -1.09% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
BWZ
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- -0.56%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWZ и GLDM
BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
BWZ vs. GLDM — Ранг доходности на риск
BWZ
GLDM
Сравнение BWZ c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWZ | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.82 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.25 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.71 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 10.04 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWZ | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.82 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.25 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.09 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между BWZ и GLDM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и GLDM
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.05% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BWZ и GLDM
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWZ | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -21.63% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -19.14% | +13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -20.92% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -13.19% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -6.04% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 5.16% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 2.80%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWZ | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 11.01% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 24.07% | -19.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 27.57% | -19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 17.65% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 16.77% | -9.81% |