PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWZ с GLDM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, BWZ returned -1.91%/yr vs 18.18%/yr for GLDM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -4.72%.

BWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.95%
1 год
-1.90%
3 года*
2.03%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
-0.60%

GLDM

1 день
-1.91%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-8.62%
1 год
21.66%
3 года*
28.79%
5 лет*
18.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWZ и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.98%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-1.41%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-4.72%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between BWZ and GLDM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

BWZ vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWZGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.80

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.15

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.89

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

2.40

-3.19

BWZ vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWZ и GLDM

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWZGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-24.35%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-24.35%

+19.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-24.35%

+15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.15%

-24.35%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.46%

-23.82%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-6.32%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

9.05%

-6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и GLDM

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 1.78%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWZGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

8.16%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

24.22%

-19.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

27.36%

-20.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

18.15%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

17.02%

-10.07%

Сравнение комиссий BWZ и GLDM

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и GLDM

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.12%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWZ and GLDM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (8.16%) compared to BWZ (1.78%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs GLDM's -24.35%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.18% vs -1.91% for BWZ. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.18% return vs -1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for BWZ.

BWZ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for GLDM.

BWZ is categorized as International Government Bonds, while GLDM is Gold. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWZ и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор