Сравнение BWZ с GLDM
BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, BWZ returned -1.65%/yr vs 16.93%/yr for GLDM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -7.79%.
BWZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- -0.52%
GLDM
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWZ и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.27% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -1.41% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.79% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between BWZ and GLDM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWZ vs. GLDM — Ранг доходности на риск
BWZ
GLDM
Сравнение BWZ c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWZ | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.72 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 1.71 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWZ и GLDM
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWZ | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -26.27% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -26.27% | +21.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -26.27% | +17.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.09% | -26.27% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -26.27% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -6.46% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 10.98% | -8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 1.76%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWZ | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 6.61% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 24.06% | -18.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 27.79% | -20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 18.32% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 17.08% | -10.14% |
Сравнение комиссий BWZ и GLDM
BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и GLDM
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.11% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWZ and GLDM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (6.61%) compared to BWZ (1.76%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs GLDM's -26.27%.
On 5-year performance, GLDM leads with 16.93% vs -1.65% for BWZ. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 16.93% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for BWZ.
BWZ has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for GLDM.
BWZ is categorized as International Government Bonds, while GLDM is Gold. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWZ и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор