Сравнение BWZ с DBE
BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.52%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -0.52% против 11.45% соответственно.
BWZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- -0.52%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам BWZ и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.27% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -3.36% | 10.18% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between BWZ and DBE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | 0.13 |
The correlation between BWZ and DBE shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWZ vs. DBE — Ранг доходности на риск
BWZ
DBE
Сравнение BWZ c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWZ | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.34 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 7.00 | -7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWZ и DBE
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -86.69% | +52.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -24.72% | +19.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -24.72% | +16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.09% | -38.74% | +16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | -60.84% | +35.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -36.07% | +13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -57.19% | +41.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 8.26% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и DBE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 1.76%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 11.68% | -9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 32.70% | -27.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 35.99% | -29.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 29.88% | -22.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 28.39% | -21.45% |
Сравнение комиссий BWZ и DBE
BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и DBE
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.11% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWZ and DBE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to BWZ (1.76%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs -0.52% for BWZ. On fees, BWZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 2.11% for BWZ.
BWZ is categorized as International Government Bonds, while DBE is Oil & Gas. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWZ и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор