Сравнение BWZ с BIL
BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.52%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -0.52% против 2.23% соответственно.
BWZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- -0.52%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам BWZ и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.27% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -3.36% | 10.18% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.92% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between BWZ and BIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWZ vs. BIL — Ранг доходности на риск
BWZ
BIL
Сравнение BWZ c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWZ | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -153.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 69.35 | -68.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 349.26 | -349.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 2,476.82 | -2,477.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWZ и BIL
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -0.78% | -33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -0.01% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -0.01% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.09% | -0.08% | -22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | -0.21% | -24.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | 0.00% | -22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -0.26% | -15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.00% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и BIL
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.07% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 0.14% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 0.20% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 0.26% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 0.26% | +6.68% |
Сравнение комиссий BWZ и BIL
BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и BIL
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности BIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.11% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BWZ and BIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWZ has higher volatility (1.76%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs BIL's -0.78%.
On 10-year performance, BIL leads with 2.23% vs -0.52% for BWZ. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIL has performed better with a 2.23% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for BWZ.
BIL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.11% for BWZ.
BWZ is categorized as International Government Bonds, while BIL is Government Bonds. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWZ и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор