PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с BIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

BWZ и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.47%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.85%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -0.56% против 2.12% соответственно.

BWZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.27%
1 год
4.60%
3 года*
1.67%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
-0.56%

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.99%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.27%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий BWZ и BIL

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

BWZ vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

19.52

-18.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

254.04

-253.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

180.28

-179.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

365.54

-364.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

4,104.04

-4,101.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

19.52

-18.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

12.54

-12.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

8.22

-8.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

2.72

-2.76

Корреляция

Корреляция между BWZ и BIL составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и BIL

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности BIL в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.05%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.01%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и BIL

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-0.78%

-33.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-0.01%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-0.12%

-23.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-0.21%

-24.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

0.00%

-23.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-0.26%

-15.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.00%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и BIL

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

0.05%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

0.14%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

0.21%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

0.26%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

0.26%

+6.70%