PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWXT с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWXT с VGSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWXT (BWX Technologies, Inc.) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, BWXT returned 19.18%/yr vs 1.74%/yr for VGSH. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BWXT и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 19.18% против 1.74% соответственно.

BWXT

1 день
-1.36%
1 месяц
-14.64%
С начала года
7.16%
6 месяцев
6.02%
1 год
44.72%
3 года*
44.37%
5 лет*
25.04%
10 лет*
19.18%

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWXT и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWXT
BWX Technologies, Inc.		7.16%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between BWXT and VGSH is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2010 г.

-0.07

The correlation between BWXT and VGSH shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWX Technologies, Inc.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с BYRNBWXT с TER
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

BWXT vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWXT c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXTVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.68

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
4.43

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.57

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.90

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

15.52

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWXT vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXTVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.68

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.93

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.11

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.01

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BWXT и VGSH

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXTVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-5.70%

-42.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.42%

-0.88%

-21.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.87%

-0.97%

-31.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-5.66%

-27.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-5.70%

-42.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.42%

-0.29%

-22.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-0.60%

-12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

0.22%

+9.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и VGSH

BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXTVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

0.35%

+10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.34%

0.88%

+32.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.54%

1.29%

+43.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.85%

1.97%

+30.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

1.57%

+29.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и VGSH

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.56%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

BWXT and VGSH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWXT has higher volatility (10.63%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs VGSH's -5.70%.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWXT и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор