PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BWXT с SJM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BWXT и SJM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности BWXT и SJM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и The J. M. Smucker Company (SJM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.32%
1.86%
BWXT
SJM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWXT:

1.71

SJM:

-0.35

Коэф-т Сортино

BWXT:

2.33

SJM:

-0.36

Коэф-т Омега

BWXT:

1.35

SJM:

0.96

Коэф-т Кальмара

BWXT:

2.88

SJM:

-0.26

Коэф-т Мартина

BWXT:

6.59

SJM:

-0.73

Индекс Язвы

BWXT:

7.61%

SJM:

10.76%

Дневная вол-ть

BWXT:

29.30%

SJM:

22.78%

Макс. просадка

BWXT:

-47.88%

SJM:

-45.66%

Текущая просадка

BWXT:

-15.01%

SJM:

-28.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$11.14B

SJM:

$12.19B

EPS

BWXT:

$3.02

SJM:

$4.95

Цена/прибыль

BWXT:

40.35

SJM:

23.14

PEG коэффициент

BWXT:

2.31

SJM:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$2.68B

SJM:

$8.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$669.49M

SJM:

$3.32B

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$469.64M

SJM:

$1.62B

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность 49.01%, что значительно выше, чем у SJM с доходностью -10.81%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 19.38% против 3.44% соответственно.


BWXT

С начала года

49.01%

1 месяц

-12.70%

6 месяцев

22.32%

1 год

49.07%

5 лет

13.75%

10 лет

19.38%

SJM

С начала года

-10.81%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

0.94%

1 год

-7.86%

5 лет

4.15%

10 лет

3.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BWXT c SJM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWXT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.71-0.35
Коэффициент Сортино BWXT, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33-0.36
Коэффициент Омега BWXT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.350.96
Коэффициент Кальмара BWXT, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.88-0.26
Коэффициент Мартина BWXT, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.59-0.73
BWXT
SJM

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SJM равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и SJM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.71
-0.35
BWXT
SJM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и SJM

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SJM в 3.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BWXT
BWX Technologies, Inc.
0.85%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%0.99%
SJM
The J. M. Smucker Company
3.94%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%2.12%

Просадки

Сравнение просадок BWXT и SJM

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, примерно равная максимальной просадке SJM в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и SJM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.01%
-28.54%
BWXT
SJM

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и SJM

Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 7.43%, в то время как у The J. M. Smucker Company (SJM) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.43%
8.86%
BWXT
SJM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и SJM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab