PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWXT с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWXT с ADP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BWXT (BWX Technologies, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BWXT in Aerospace & Defense, ADP in Staffing & Employment Services. Over the past 10 years, BWXT returned 20.03%/yr vs 12.40%/yr for ADP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWXT и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 20.03% против 12.40% соответственно.

BWXT

1 день
-0.63%
1 месяц
-6.34%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.82%
1 год
41.19%
3 года*
43.24%
5 лет*
26.18%
10 лет*
20.03%

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWXT и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWXT
BWX Technologies, Inc.		12.23%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between BWXT and ADP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.34

The correlation between BWXT and ADP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$17.78B

ADP:

$91.00B

EPS

BWXT:

$3.75

ADP:

$10.72

Коэффициент P/E

BWXT:

51.53

ADP:

21.10

Коэффициент PEG

BWXT:

13.62

ADP:

1.59

Коэффициент P/S

BWXT:

5.26

ADP:

4.25

Коэффициент P/B

BWXT:

13.89

ADP:

14.33

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$3.38B

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$566.27M

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$534.48M

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWX Technologies, Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с BYRNBWXT с TER
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

BWXT vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWXT c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWXTADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-1.02

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-1.41

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.83

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.65

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

-1.21

+5.25

BWXT vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWXT и ADP

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXTADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-59.51%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.14%

-38.16%

+15.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.87%

-40.78%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-40.78%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-40.78%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.75%

-28.50%

+9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-12.59%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

20.40%

-10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и ADP

BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXTADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

9.18%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.21%

20.54%

+13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

24.29%

+20.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.05%

22.07%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

24.49%

+6.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и ADP

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ADP в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.54%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
860.22M
5.94B
(BWXT) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWXT и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BWX Technologies, Inc. и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
48.3%
Активы портфеля
BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

BWXT and ADP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWXT has higher volatility (11.22%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs ADP's -59.51%.

BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWXT и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор