Сравнение BWX с UGA
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.40%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BWX и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -1.40% против 14.31% соответственно.
BWX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -4.10%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- -1.40%
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам BWX и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -2.90% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between BWX and UGA is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.07 |
The correlation between BWX and UGA shifts across timeframes, from -0.42 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. UGA — Ранг доходности на риск
BWX
UGA
Сравнение BWX c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.17 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 9.39 | -10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и UGA
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -86.59% | +52.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -18.96% | +12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -26.68% | +16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -38.11% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -75.89% | +41.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.74% | -18.05% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -36.69% | +26.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 6.43% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и UGA
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.09%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 9.24% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 30.57% | -24.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 35.22% | -27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 34.45% | -24.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 37.22% | -28.55% |
Сравнение комиссий BWX и UGA
BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и UGA
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.40% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and UGA have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to BWX (2.09%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs -1.40% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs -1.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
BWX has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for UGA.
BWX is categorized as International Government Bonds, while UGA is Oil & Gas. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: State Street and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор