PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWX с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

BWX и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWX и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции BWX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -1.17% против -1.39% соответственно.

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий BWX и TLT

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BWX vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.13

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

-0.10

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.06

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

-0.13

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.13

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.26

-0.20

Корреляция

Корреляция между BWX и TLT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и TLT

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок BWX и TLT

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

BWXTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-48.35%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-9.23%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-43.70%

+12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-48.35%

+14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.04%

-40.23%

+16.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-13.62%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.39%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и TLT

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 3.27%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWXTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.71%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

6.61%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

11.40%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

15.88%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

14.93%

-6.29%