Сравнение BWX с TLT
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.40%/yr vs -1.74%/yr for TLT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности BWX и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции BWX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -1.40% против -1.74% соответственно.
BWX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -4.10%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- -1.40%
TLT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -6.59%
- 10 лет*
- -1.74%
Сравнение доходности по годам BWX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -2.90% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.77% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between BWX and TLT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.34 |
Over the past year, BWX and TLT have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. TLT — Ранг доходности на риск
BWX
TLT
Сравнение BWX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.51 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.22 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и TLT
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -48.35% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -7.58% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -19.18% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -43.70% | +12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -48.35% | +14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.74% | -39.82% | +15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -13.87% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.18% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и TLT
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.09%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 2.20% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 6.62% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 9.48% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 15.82% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 14.88% | -6.21% |
Сравнение комиссий BWX и TLT
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и TLT
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности TLT в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.40% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.54% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and TLT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.20%) compared to BWX (2.09%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, BWX leads with -1.40% vs -1.74% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BWX has performed better with a -1.40% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.
TLT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.40% for BWX.
BWX is categorized as International Government Bonds, while TLT is Government Bonds. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор