Сравнение BWX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
BWX и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWX или TLT.
Основные характеристики
| BWX | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.90% | -7.93% |
| Дох-ть за 1 год | -3.78% | -11.39% |
| Дох-ть за 3 года | -8.34% | -11.29% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.37% | -4.01% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.23% | 0.20% |
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | -0.73 |
| Дневная вол-ть | 9.35% | 16.71% |
| Макс. просадка | -34.00% | -48.35% |
| Current Drawdown | -27.17% | -42.63% |
Корреляция
Корреляция между BWX и TLT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BWX и TLT
С начала года, BWX показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -2.23% против 0.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWX и TLT
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и TLT
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности TLT в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 1.80% | 1.63% | 1.23% | 1.00% | 0.95% | 1.16% | 1.17% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 1.86% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.90% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок BWX и TLT
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.00%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и TLT
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 3.02%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.