Сравнение BWX с SPY
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.41%/yr vs 15.75%/yr for SPY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности BWX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.41% против 15.75% соответственно.
BWX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- -1.41%
SPY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам BWX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -2.85% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.25% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between BWX and SPY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.14 |
Over the past year, BWX and SPY have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. SPY — Ранг доходности на риск
BWX
SPY
Сравнение BWX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.52 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 11.15 | -12.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и SPY
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -55.19% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -8.88% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -18.76% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -24.50% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -33.72% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -3.08% | -21.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -9.03% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.00% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и SPY
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.02%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 4.79% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 9.80% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 12.43% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 17.15% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 17.95% | -9.29% |
Сравнение комиссий BWX и SPY
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и SPY
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности SPY в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.40% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.02% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and SPY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (4.79%) compared to BWX (2.02%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.75% vs -1.41% for BWX. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.75% return vs -1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.
BWX has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.02% for SPY.
BWX is categorized as International Government Bonds, while SPY is S&P 500. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор