PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с ISHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWX с ISHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG).

BWX и ISHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. ISHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWX и ISHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWX и ISHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.21%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у ISHG с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям ISHG по среднегодовой доходности: -1.17% против -0.23% соответственно.

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%

ISHG

1 день
0.20%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
-1.05%
1 год
7.24%
3 года*
3.33%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
-0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VOO

Сравнение комиссий BWX и ISHG

И BWX, и ISHG имеют комиссию равную 0.35%.

BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BWX vs. ISHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c ISHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXISHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.94

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.49

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.43

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

3.99

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. ISHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ISHG равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и ISHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXISHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.94

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.12

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.09

+0.14

Корреляция

Корреляция между BWX и ISHG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и ISHG

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности ISHG в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.47%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок BWX и ISHG

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и ISHG.

Загрузка...

Показатели просадок

BWXISHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-37.24%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-5.02%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-24.15%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-25.56%

-8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.04%

-23.17%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-18.40%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.79%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и ISHG

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWXISHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.60%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

4.30%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

7.73%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

7.56%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

6.95%

+1.69%