Сравнение BWX с GSG
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.44%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности BWX и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -1.44% против 7.61% соответственно.
BWX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -4.43%
- 10 лет*
- -1.44%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам BWX и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -3.06% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between BWX and GSG is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between BWX and GSG shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. GSG — Ранг доходности на риск
BWX
GSG
Сравнение BWX c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.00 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 6.66 | -7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и GSG
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -89.62% | +55.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -18.81% | +12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -18.81% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -29.12% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -57.64% | +23.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.87% | -59.56% | +34.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -63.68% | +53.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 5.63% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и GSG
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 1.76%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 7.17% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 21.54% | -15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 23.48% | -15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 22.80% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 22.00% | -13.34% |
Сравнение комиссий BWX и GSG
BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и GSG
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.42% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and GSG have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to BWX (1.76%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs -1.44% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs -1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
BWX has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for GSG.
BWX is categorized as International Government Bonds, while GSG is Commodities. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор