PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BWX с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BWX и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -1.44% против 7.61% соответственно.


BWX

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
-2.15%
С начала года
-3.06%
1 год
-3.80%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-4.43%
10 лет*
-1.44%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и GSG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
-3.06%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between BWX and GSG is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г.

0.13

The correlation between BWX and GSG shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

BWX vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BWX
Ранг доходности на риск BWX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 33
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BWXGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.00

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

6.66

-7.92

BWX vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWX и GSG

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BWXGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-89.62%

+55.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-18.81%

+12.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-18.81%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.78%

-29.12%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-57.64%

+23.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.87%

-59.56%

+34.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-63.68%

+53.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.63%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и GSG

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 1.76%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BWXGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

7.17%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

21.54%

-15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

23.48%

-15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

22.80%

-13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

22.00%

-13.34%

Сравнение комиссий BWX и GSG

BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и GSG

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
2.42%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BWX and GSG have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.17%) compared to BWX (1.76%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs -1.44% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs -1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

BWX has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for GSG.

BWX is categorized as International Government Bonds, while GSG is Commodities. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор