Сравнение BWX с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
BWX и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BWX и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWX и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -1.99% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | 0.20% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
BWX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 0.31%
- 5 лет*
- -4.03%
- 10 лет*
- -1.17%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWX и GLDM
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
BWX vs. GLDM — Ранг доходности на риск
BWX
GLDM
Сравнение BWX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWX | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.92 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 2.35 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.74 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 10.04 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.92 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 1.27 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.11 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между BWX и GLDM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и GLDM
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.30% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BWX и GLDM
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -21.63% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -19.14% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -20.92% | -10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.04% | -11.68% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -6.05% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 5.22% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 3.27%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 10.44% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 24.12% | -19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 27.58% | -18.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.62% | 17.65% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 16.78% | -8.14% |