Сравнение BWX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Gold Shares (GLD).
BWX и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BWX и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -1.99% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -1.17% против 14.11% соответственно.
BWX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 0.31%
- 5 лет*
- -4.03%
- 10 лет*
- -1.17%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWX и GLD
BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
BWX vs. GLD — Ранг доходности на риск
BWX
GLD
Сравнение BWX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.89 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 2.31 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.70 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 9.90 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.89 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 1.25 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.89 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.63 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между BWX и GLD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и GLD
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.30% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BWX и GLD
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -45.56% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -19.21% | +13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -21.03% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -22.00% | -12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.04% | -11.71% | -12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -16.17% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 5.25% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и GLD
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 3.27%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 10.48% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 24.34% | -19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 27.81% | -18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.62% | 17.75% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 15.88% | -7.24% |