PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BWX с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWX с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.44%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности BWX и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: -1.44% против 8.33% соответственно.

BWX

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
-2.15%
С начала года
-3.06%
1 год
-3.80%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-4.43%
10 лет*
-1.44%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-3.06%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between BWX and COMT is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.05

The correlation between BWX and COMT shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

BWX vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 33
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWXCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.55

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
2.13

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.27

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.90

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

6.35

-7.60

BWX vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWX и COMT

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-51.89%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-17.57%

+11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-17.57%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.78%

-29.00%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-39.22%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.87%

-11.28%

-13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-23.95%

+13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.24%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и COMT

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 1.76%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

5.91%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

19.67%

-13.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

21.54%

-13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

21.20%

-11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

18.85%

-10.19%

Сравнение комиссий BWX и COMT

BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и COMT

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности COMT в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.42%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы

BWX and COMT have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to BWX (1.76%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, COMT leads with 8.33% vs -1.44% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.33% return vs -1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 2.42% for BWX.

BWX is categorized as International Government Bonds, while COMT is Commodities. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор