Сравнение BWX с AGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ).
BWX и AGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BWX и AGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWX и AGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -1.99% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.12% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям AGZ по среднегодовой доходности: -1.17% против 1.88% соответственно.
BWX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 0.31%
- 5 лет*
- -4.03%
- 10 лет*
- -1.17%
AGZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWX и AGZ
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%.
Доходность на риск
BWX vs. AGZ — Ранг доходности на риск
BWX
AGZ
Сравнение BWX c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWX | AGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.42 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 2.03 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 3.14 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 10.13 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.42 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.35 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.62 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.69 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между BWX и AGZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и AGZ
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности AGZ в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.30% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок BWX и AGZ
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и AGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -11.01% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -1.30% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -10.66% | -20.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -11.01% | -23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.04% | -0.83% | -23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -1.62% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.40% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и AGZ
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 1.16% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 1.92% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 2.85% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.62% | 3.52% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 3.03% | +5.61% |