PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с AGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWX с AGZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and AGZ (iShares Agency Bond ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.27%/yr vs 1.83%/yr for AGZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for AGZ.

Доходность

Сравнение доходности BWX и AGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям AGZ по среднегодовой доходности: -1.27% против 1.83% соответственно.

BWX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-2.65%
3 года*
1.22%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-1.27%

AGZ

1 день
0.06%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.16%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и AGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.73%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.22%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%

Correlation

The correlation between BWX and AGZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2008 г.

0.38

Over the past year, BWX and AGZ have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

iShares Agency Bond ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с FGOVXAGZ с NYFAGZ с GVIAGZ с LLDYXAGZ с GBFAGZ с USFR

Доходность на риск

BWX vs. AGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c AGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXAGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.44

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.16

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.72

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

9.02

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. AGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа AGZ равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и AGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXAGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.44

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.33

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.61

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.69

-0.63

Просадки

Сравнение просадок BWX и AGZ

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и AGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXAGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-11.01%

-23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-1.35%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-1.85%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-10.66%

-20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-11.01%

-23.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.84%

-0.73%

-23.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-1.61%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

0.41%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и AGZ

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXAGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

0.76%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

1.93%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

2.58%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

3.54%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

3.03%

+5.63%

Сравнение комиссий BWX и AGZ

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и AGZ

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AGZ в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.72%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.37%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWX and AGZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWX has higher volatility (2.42%) compared to AGZ (0.76%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs AGZ's -11.01%.

On 10-year performance, AGZ leads with 1.83% vs -1.27% for BWX. On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGZ has performed better with a 1.83% return vs -1.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.

AGZ has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 2.37% for BWX.

BWX is categorized as International Government Bonds, while AGZ is Government Bonds. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while AGZ tracks Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.20% for AGZ.

AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и AGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор