Сравнение BWX с AGZ
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and AGZ (iShares Agency Bond ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.41%/yr vs 1.82%/yr for AGZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for AGZ.
Доходность
Сравнение доходности BWX и AGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям AGZ по среднегодовой доходности: -1.41% против 1.82% соответственно.
BWX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- -1.41%
AGZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам BWX и AGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -2.85% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.73% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
Correlation
The correlation between BWX and AGZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2008 г. | 0.38 |
Over the past year, BWX and AGZ have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. AGZ — Ранг доходности на риск
BWX
AGZ
Сравнение BWX c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | AGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.73 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 8.56 | -10.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и AGZ
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и AGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -11.01% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -1.35% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -1.85% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -10.66% | -20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -11.01% | -23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -0.22% | -24.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -1.61% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 0.43% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и AGZ
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.70% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 1.97% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 2.55% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 3.55% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 3.03% | +5.63% |
Сравнение комиссий BWX и AGZ
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и AGZ
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности AGZ в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.70% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.40% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and AGZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWX has higher volatility (2.02%) compared to AGZ (0.70%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs AGZ's -11.01%.
On 10-year performance, AGZ leads with 1.82% vs -1.41% for BWX. On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGZ has performed better with a 1.82% return vs -1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.
AGZ has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.40% for BWX.
BWX is categorized as International Government Bonds, while AGZ is Government Bonds. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while AGZ tracks Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.20% for AGZ.
AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и AGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор