PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWLP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWLP с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BW LPG Limited (BWLP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BWLP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BW LPG Limited (BWLP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWLP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWLP
BW LPG Limited		37.67%29.04%0.32%770.27%272.29%3.97%1.05%121.88%7.61%-0.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BWLP показывает доходность 37.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции BWLP превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 69.03% против 13.98% соответственно.

BWLP

1 день
5.15%
1 месяц
-1.07%
С начала года
37.67%
6 месяцев
30.50%
1 год
78.45%
3 года*
71.13%
5 лет*
118.52%
10 лет*
69.03%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BW LPG Limited

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BWLP:
BWLP с MAERSK-A.COBWLP с OROVYBWLP с GPIXBWLP с WHFBWLP с SBLKBWLP с ^GDAXIBWLP с OWL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BWLP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWLP
Ранг доходности на риск BWLP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWLP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWLP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWLP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWLP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWLP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWLP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BW LPG Limited (BWLP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWLPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.93

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.45

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.53

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

7.30

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWLP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWLP на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWLP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWLPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.93

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.69

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.56

+0.04

Корреляция

Корреляция между BWLP и SPY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWLP и SPY

Дивидендная доходность BWLP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWLP
BW LPG Limited		8.46%10.08%33.42%70.60%81.52%24.41%18.45%7.70%0.00%0.00%61.62%31.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BWLP и SPY

Максимальная просадка BWLP за все время составила -68.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWLP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BWLPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.80%

-55.19%

-13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-12.05%

-13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-24.50%

-29.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.80%

-33.72%

-35.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-6.24%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-9.09%

-11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.48%

2.52%

+9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BWLP и SPY

BW LPG Limited (BWLP) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что BWLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWLPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.44%

5.31%

+14.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.31%

9.47%

+19.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.38%

19.05%

+25.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.62%

17.06%

+90.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.09%

17.92%

+75.17%