PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWLP с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BWLP с ^GDAXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BW LPG Limited (BWLP) и DAX Performance Index (^GDAXI).

Доходность

Сравнение доходности BWLP и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BW LPG Limited (BWLP) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWLP и ^GDAXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWLP
BW LPG Limited		35.22%29.04%0.32%770.27%272.29%3.97%1.05%121.88%7.61%-0.95%
^GDAXI
DAX Performance Index		-6.10%38.87%12.05%24.11%-17.17%6.66%13.66%22.83%-22.10%28.42%
Разные валюты инструментов

BWLP торгуется в USD, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BWLP показывает доходность 35.22%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции BWLP превзошли акции ^GDAXI по среднегодовой доходности: 68.72% против 9.25% соответственно.

BWLP

1 день
-1.78%
1 месяц
-5.43%
С начала года
35.22%
6 месяцев
31.67%
1 год
75.10%
3 года*
70.11%
5 лет*
117.73%
10 лет*
68.72%

^GDAXI

1 день
3.10%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-4.50%
1 год
11.06%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BW LPG Limited

DAX Performance Index

Часто сравнивают с BWLP:
BWLP с MAERSK-A.COBWLP с OROVYBWLP с GPIXBWLP с WHFBWLP с SBLKBWLP с OWLBWLP с SPY
Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с ^AEX^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с BOND

Доходность на риск

BWLP vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWLP
Ранг доходности на риск BWLP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWLP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWLP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWLP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWLP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWLP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWLP c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BW LPG Limited (BWLP) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWLP^GDAXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.56

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.89

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

0.78

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

2.72

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWLP vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWLP на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWLP и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWLP^GDAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.56

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.43

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.45

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.25

+0.35

Корреляция

Корреляция между BWLP и ^GDAXI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BWLP и ^GDAXI

Максимальная просадка BWLP за все время составила -68.80%, что больше максимальной просадки ^GDAXI в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWLP и ^GDAXI.

Загрузка...

Показатели просадок

BWLP^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.80%

-72.68%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-12.27%

-13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-26.40%

-27.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.80%

-38.78%

-30.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-8.35%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-14.75%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.48%

3.62%

+8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BWLP и ^GDAXI

BW LPG Limited (BWLP) имеет более высокую волатильность в 19.45% по сравнению с DAX Performance Index (^GDAXI) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что BWLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWLP^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.45%

7.38%

+12.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.29%

12.44%

+16.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.31%

19.60%

+24.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.63%

20.09%

+87.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.07%

20.45%

+72.62%