PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWLP с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWLP с GPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BW LPG Limited (BWLP) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BWLP и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BW LPG Limited (BWLP) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWLP и GPIX

2026 (YTD)202520242023
BWLP
BW LPG Limited		37.67%29.04%0.32%29.67%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-3.19%16.25%21.77%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, BWLP показывает доходность 37.67%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -3.19%.

BWLP

1 день
5.15%
1 месяц
-1.07%
С начала года
37.67%
6 месяцев
30.50%
1 год
78.45%
3 года*
71.13%
5 лет*
118.52%
10 лет*
69.03%

GPIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.02%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BW LPG Limited

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с BWLP:
BWLP с MAERSK-A.COBWLP с OROVYBWLP с WHFBWLP с SBLKBWLP с ^GDAXIBWLP с OWLBWLP с SPY
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с JEPQGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с BALI

Доходность на риск

BWLP vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWLP
Ранг доходности на риск BWLP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWLP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWLP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWLP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWLP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWLP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWLP c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BW LPG Limited (BWLP) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWLPGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.00

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.52

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.52

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

7.97

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWLP vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWLP на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа GPIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWLP и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWLPGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.00

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.43

-0.83

Корреляция

Корреляция между BWLP и GPIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWLP и GPIX

Дивидендная доходность BWLP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что меньше доходности GPIX в 8.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWLP
BW LPG Limited		8.46%10.08%33.42%70.60%81.52%24.41%18.45%7.70%0.00%0.00%61.62%31.19%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.60%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWLP и GPIX

Максимальная просадка BWLP за все время составила -68.80%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWLP и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BWLPGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.80%

-17.50%

-51.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-11.54%

-14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-5.13%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-1.54%

-19.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.48%

2.20%

+10.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BWLP и GPIX

BW LPG Limited (BWLP) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что BWLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWLPGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.44%

5.08%

+14.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.31%

8.42%

+20.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.38%

17.02%

+27.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.62%

14.07%

+93.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.09%

14.07%

+79.02%