PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWBIX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWBIX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BWBIX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWBIX и TPDAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-7.42%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-5.88%

Доходность по периодам

С начала года, BWBIX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.

BWBIX

1 день
2.71%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-2.93%
1 год
10.39%
3 года*
11.62%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron WealthBuilder Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с CSIFXBWBIX с FKINX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий BWBIX и TPDAX

BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

BWBIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWBIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWBIXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.18

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.82

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

3.59

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

13.57

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWBIX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWBIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWBIX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWBIXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.18

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.96

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между BWBIX и TPDAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWBIX и TPDAX

Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		8.22%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Просадки

Сравнение просадок BWBIX и TPDAX

Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BWBIXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.14%

-22.29%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-7.58%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.14%

-17.58%

-21.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-4.97%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-4.94%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.01%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BWBIX и TPDAX

Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWBIXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.40%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

9.86%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

12.29%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

10.14%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

9.87%

+13.44%