Сравнение BWBIX с FMWIX

С начала года, BWBIX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у FMWIX с доходностью -0.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FMWIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWBIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FMWIX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWBIX и FMWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BWBIX и FMWIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности FMWIX в 3.10%

Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что больше максимальной просадки FMWIX в -13.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и FMWIX.

Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.