Сравнение FMWIX с VWIAX
FMWIX (Fidelity Moderate with Income Allocation Fund) and VWIAX (Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, FMWIX returned 9.13%/yr vs 8.83%/yr for VWIAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FMWIX charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for VWIAX.
Доходность
Сравнение доходности FMWIX и VWIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMWIX показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 3.28%.
FMWIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWIAX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 5.85%
Сравнение доходности по годам FMWIX и VWIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | 3.96% | 11.03% | 6.65% | 10.53% | -9.08% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 3.28% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -6.07% |
Correlation
The correlation between FMWIX and VWIAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between FMWIX and VWIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMWIX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск
FMWIX
VWIAX
Сравнение FMWIX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMWIX | VWIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.68 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 10.10 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMWIX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FMWIX и VWIAX
Максимальная просадка FMWIX за все время составила -13.78%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и VWIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMWIX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.78% | -21.64% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -4.15% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.78% | -6.96% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.30% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -2.22% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.10% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMWIX и VWIAX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что FMWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMWIX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.62% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 3.86% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 5.13% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 6.97% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 6.92% | -0.19% |
Сравнение комиссий FMWIX и VWIAX
FMWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMWIX и VWIAX
Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности VWIAX в 7.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | 3.02% | 2.89% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 7.78% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Часто задаваемые вопросы
FMWIX and VWIAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMWIX has higher volatility (1.77%) compared to VWIAX (1.62%). In terms of maximum drawdown, FMWIX dropped -13.78% vs VWIAX's -21.64%.
FMWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMWIX и VWIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор