Сравнение FMWIX с VWIAX

С начала года, FMWIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 0.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMWIX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIAX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMWIX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMWIX и VWIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности VWIAX в 8.01%

Максимальная просадка FMWIX за все время составила -13.78%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и VWIAX.

Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FMWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.