Сравнение FMWIX с FQIFX
FMWIX (Fidelity Moderate with Income Allocation Fund) and FQIFX (Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class) are both mutual funds - FMWIX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while FQIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FMWIX returned 9.27%/yr vs 12.56%/yr for FQIFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FMWIX charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for FQIFX.
Доходность
Сравнение доходности FMWIX и FQIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMWIX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у FQIFX с доходностью 7.23%.
FMWIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FQIFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам FMWIX и FQIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | 4.34% | 11.03% | 6.65% | 10.53% | -9.08% |
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | 7.23% | 14.84% | 8.49% | 13.88% | -12.04% |
Correlation
The correlation between FMWIX and FQIFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between FMWIX and FQIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMWIX vs. FQIFX — Ранг доходности на риск
FMWIX
FQIFX
Сравнение FMWIX c FQIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMWIX | FQIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.02 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 13.31 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMWIX | FQIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FMWIX и FQIFX
Максимальная просадка FMWIX за все время составила -13.78%, что меньше максимальной просадки FQIFX в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и FQIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMWIX | FQIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.78% | -22.66% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -5.98% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.78% | -8.59% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -3.87% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.35% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMWIX и FQIFX
Текущая волатильность для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) составляет 1.75%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что FMWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMWIX | FQIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 2.46% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 5.97% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 7.30% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 9.55% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 9.90% | -3.17% |
Сравнение комиссий FMWIX и FQIFX
FMWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FQIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMWIX и FQIFX
Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности FQIFX в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | 3.01% | 2.89% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | 4.31% | 4.92% | 3.36% | 2.37% | 2.64% | 2.10% | 2.38% | 13.76% | 2.31% | 1.83% | 1.88% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FMWIX and FQIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FQIFX has higher volatility (2.46%) compared to FMWIX (1.75%). In terms of maximum drawdown, FMWIX dropped -13.78% vs FQIFX's -22.66%.
FMWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMWIX и FQIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор