- ISIN
- US3160692444
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 8 февр. 2022 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции FMWIX — $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) показал доход в 4.34% с начала года и 12.25% за последние 12 месяцев.
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FMWIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FMWIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | 1.35% | -2.85% | 2.96% | 1.68% | 0.18% | 4.34% | ||||||
| 2025 | 1.32% | 1.00% | -1.12% | 0.48% | 1.40% | 2.30% | 0.25% | 1.63% | 1.65% | 1.05% | 0.50% | 0.09% | 11.03% |
| 2024 | 0.11% | 0.52% | 1.51% | -2.54% | 2.34% | 1.32% | 2.03% | 1.57% | 1.60% | -2.10% | 1.97% | -1.70% | 6.65% |
| 2023 | 4.10% | -2.33% | 2.35% | 0.81% | -0.90% | 1.57% | 1.13% | -1.04% | -2.69% | -1.72% | 5.39% | 3.78% | 10.53% |
| 2022 | 0.10% | -0.98% | -4.65% | 0.57% | -3.44% | 3.66% | -2.79% | -5.31% | 1.19% | 4.53% | -1.84% | -9.08% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund has an annualized alpha of 0.88%, beta of 0.31, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2022.
- This fund participated in 52.17% of S&P 500 Index downside but only 38.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.31 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.88%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 38.03%
- Участие в снижении
- 52.17%
Комиссия
Комиссия FMWIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMWIX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.93 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 13.52 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Moderate with Income Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.31 | $0.27 | $0.22 | $0.16 |
Дивидендный доход | 3.01% | 2.89% | 2.71% | 2.30% | 1.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.09 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund показал максимальную просадку в 13.78%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.78%окт. 2022 г. | 7mo 29d | 1y 2mo | 1y 10moфевр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.82%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 5d | 2mo 11dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.96%март 2026 г. | 25d | 21d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.17%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 16d | 2mo 21dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.85%апр. 2024 г. | 17d | 27d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| FMWIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.78% | -56.78% | +43.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -9.10% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.78% | -18.90% | +13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -10.72% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.97% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMWIX
Добавьте Fidelity Moderate with Income Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMWIX