PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMWIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMWIX с VTMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMWIX (Fidelity Moderate with Income Allocation Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, FMWIX returned 9.27%/yr vs 12.75%/yr for VTMFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FMWIX charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности FMWIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMWIX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 6.03%.

FMWIX

1 день
0.18%
1 месяц
2.04%
С начала года
4.34%
6 месяцев
4.53%
1 год
12.25%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTMFX

1 день
0.17%
1 месяц
3.06%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.91%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMWIX и VTMFX

2026 (YTD)2025202420232022
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund		4.34%11.03%6.65%10.53%-9.08%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		6.03%11.28%12.17%15.55%-7.73%

Correlation

The correlation between FMWIX and VTMFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.81

The correlation between FMWIX and VTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Moderate with Income Allocation Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FMWIX:
FMWIX с VSCGXFMWIX с FQIFXFMWIX с BAICXFMWIX с VYMFMWIX с VTIFMWIX с BWBIXFMWIX с VWIAX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

FMWIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMWIX
Ранг доходности на риск FMWIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMWIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMWIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMWIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMWIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMWIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMWIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMWIXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.83

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
4.05

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.22

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

15.40

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMWIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMWIX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMWIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMWIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.85

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FMWIX и VTMFX

Максимальная просадка FMWIX за все время составила -13.78%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMWIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.78%

-28.49%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-5.38%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.78%

-10.61%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-3.55%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.12%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FMWIX и VTMFX

Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеют волатильность 1.75% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMWIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.70%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

4.75%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.87%

6.13%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

8.52%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

9.12%

-2.39%

Сравнение комиссий FMWIX и VTMFX

FMWIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMWIX и VTMFX

Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VTMFX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund		3.01%2.89%2.71%2.30%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.10%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FMWIX and VTMFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMWIX has higher volatility (1.75%) compared to VTMFX (1.70%). In terms of maximum drawdown, FMWIX dropped -13.78% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMWIX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор