Сравнение FMWIX с BAICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX).
FMWIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FMWIX и BAICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMWIX и BAICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | -0.51% | 11.03% | 6.65% | 10.53% | -9.08% |
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -8.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FMWIX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у BAICX с доходностью -0.86%.
FMWIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMWIX и BAICX
FMWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BAICX в 0.81%.
Доходность на риск
FMWIX vs. BAICX — Ранг доходности на риск
FMWIX
BAICX
Сравнение FMWIX c BAICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMWIX | BAICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.37 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.88 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.84 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 7.16 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMWIX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FMWIX и BAICX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMWIX и BAICX
Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности BAICX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | 3.10% | 2.89% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
Просадки
Сравнение просадок FMWIX и BAICX
Максимальная просадка FMWIX за все время составила -13.78%, что меньше максимальной просадки BAICX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и BAICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMWIX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.78% | -33.29% | +19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -5.00% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -3.98% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.77% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.29% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMWIX и BAICX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) имеют волатильность 2.41% и 2.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMWIX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 2.48% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 3.78% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 6.24% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 6.17% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 6.00% | +0.76% |