PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BW с VALE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BW с VALE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, BW returned -22.27%/yr vs 20.37%/yr for VALE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BW и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BW показывает доходность 178.86%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции BW уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: -22.27% против 20.37% соответственно.

BW

1 день
-2.00%
1 месяц
17.24%
С начала года
178.86%
6 месяцев
174.96%
1 год
2,004.76%
3 года*
46.96%
5 лет*
14.74%
10 лет*
-22.27%

VALE

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.00%
С начала года
21.03%
6 месяцев
18.37%
1 год
77.51%
3 года*
13.79%
5 лет*
2.41%
10 лет*
20.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BW и VALE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BW
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.		178.86%286.59%12.33%-74.70%-36.03%156.98%-3.57%-6.76%-93.13%-65.76%
VALE
Vale S.A.		21.03%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%

Correlation

The correlation between BW and VALE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BW:

$2.36B

VALE:

$67.41B

EPS

BW:

-$0.83

VALE:

$0.65

Коэффициент P/S

BW:

3.02

VALE:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

BW:

$668.48M

VALE:

$39.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

BW:

$121.68M

VALE:

$13.65B

EBITDA (12 мес.)

BW:

-$41.40M

VALE:

$14.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.

Vale S.A.

Часто сравнивают с BW:
BW с SGMLBW с QQQBW с CELCBW с BEBW с BWXTBW с COHRBW с KRC
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GLEN.LVALE с GGBVALE с MOVALE с VICI

Доходность на риск

BW vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BW
Ранг доходности на риск BW: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BW: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BW: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BW: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BW: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BW c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWVALEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.19
2.46

+11.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.08
3.01

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.39

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.85

3.92

+54.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

135.77

13.92

+121.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BW vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BW на текущий момент составляет 14.19, что выше коэффициента Шарпа VALE равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BW и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWVALEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19

2.46

+11.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

0.50

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.31

-0.50

Просадки

Сравнение просадок BW и VALE

Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и VALE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-92.78%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-19.85%

-14.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.03%

-41.94%

-54.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.39%

-49.79%

-47.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.88%

-57.60%

-42.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.53%

-11.50%

-81.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.80%

-36.72%

-46.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.93%

5.59%

+9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BW и VALE

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеет более высокую волатильность в 34.66% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что BW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.66%

9.28%

+25.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.70%

26.54%

+63.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.20%

31.63%

+111.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.03%

35.42%

+74.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.14%

41.00%

+67.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BW и VALE

BW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BW
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALE
Vale S.A.		3.64%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BW и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
214.41M
9.26B
(BW) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BW и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
33.0%
Активы портфеля
BW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

BW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

BW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

Часто задаваемые вопросы

BW and VALE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BW has higher volatility (34.66%) compared to VALE (9.28%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs VALE's -92.78%.

BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.19 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BW и VALE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор