Сравнение BVAOX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
BVAOX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BVAOX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVAOX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | -2.62% | -7.16% | 21.83% | 16.06% | -24.38% | 20.38% | 23.06% | -49.49% | -12.21% | -2.21% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BVAOX показывает доходность -2.62%, а SWSSX немного выше – -2.49%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: -3.00% против 9.50% соответственно.
BVAOX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- -3.00%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVAOX и SWSSX
BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
BVAOX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
BVAOX
SWSSX
Сравнение BVAOX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVAOX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.91 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.40 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.33 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 5.02 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVAOX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.91 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.14 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.40 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BVAOX и SWSSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAOX и SWSSX
Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 10.33% | 10.06% | 9.63% | 0.29% | 5.51% | 28.31% | 6.63% | 19.91% | 25.09% | 0.00% | 4.73% | 9.18% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок BVAOX и SWSSX
Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVAOX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -60.34% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -13.90% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -31.93% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.76% | -41.81% | -33.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.44% | -11.00% | -32.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -10.78% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.68% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAOX и SWSSX
Текущая волатильность для Madison Small Cap Fund (BVAOX) составляет 5.77%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что BVAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVAOX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.59% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 14.12% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 23.11% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 22.57% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.21% | 24.03% | +4.18% |