PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAOX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAOX с GTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BVAOX (Madison Small Cap Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both mutual funds - BVAOX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds, while GTSGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, BVAOX returned -2.54%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BVAOX charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности BVAOX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAOX показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: -2.54% против 10.36% соответственно.

BVAOX

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.39%
С начала года
7.01%
6 месяцев
7.11%
1 год
6.50%
3 года*
9.75%
5 лет*
1.19%
10 лет*
-2.54%

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAOX и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVAOX
Madison Small Cap Fund		7.01%-7.16%21.83%16.06%-24.38%20.38%23.06%-49.49%-12.21%-2.21%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Correlation

The correlation between BVAOX and GTSGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.84

The correlation between BVAOX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Small Cap Fund

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BVAOX:
BVAOX с SCMIXBVAOX с VOOBVAOX с MBOAXBVAOX с MIIBXBVAOX с BHBFXBVAOX с MCNAXBVAOX с MAGSX
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO

Доходность на риск

BVAOX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAOX
Ранг доходности на риск BVAOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAOX: 66
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAOX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVAOXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.05

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.03

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.00

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.06

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

-0.16

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVAOX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAOX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAOX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVAOXGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.05

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.36

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.58

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.15

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BVAOX и GTSGX

Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, примерно равная максимальной просадке GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVAOXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.76%

-73.82%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-11.99%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.10%

-19.63%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-21.94%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.76%

-38.25%

-37.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.85%

-7.89%

-29.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-29.69%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.86%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAOX и GTSGX

Madison Small Cap Fund (BVAOX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BVAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVAOXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.93%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.11%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

14.70%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

17.43%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

18.07%

+10.18%

Сравнение комиссий BVAOX и GTSGX

BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAOX и GTSGX

Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности GTSGX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVAOX
Madison Small Cap Fund		9.40%10.06%9.63%0.29%5.51%28.31%6.63%19.91%25.09%0.00%4.73%9.18%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%

Часто задаваемые вопросы

BVAOX and GTSGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BVAOX has higher volatility (4.59%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, BVAOX dropped -75.76% vs GTSGX's -73.82%.

BVAOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAOX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор