PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAL с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с VFLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 20.09%.

BVAL

1 день
-0.26%
1 месяц
4.10%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
-0.44%
1 месяц
10.60%
С начала года
20.09%
6 месяцев
21.04%
1 год
38.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и VFLO

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.47%11.38%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.09%13.94%

Correlation

The correlation between BVAL and VFLO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов BVAL и VFLO

Секторы
BVAL
VFLO

Технологии

20.1%
38.4%

Финансовые услуги

16.9%
0.0%

Промышленность

11.8%
3.4%

Здравоохранение

11.1%
17.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
17.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%
0.0%

Энергетика

6.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.7%

Коммунальные услуги

4.3%
1.7%

Недвижимость

3.5%
0.0%

Сырьевые материалы

3.1%
4.3%

Технологии

BVAL
20.1%
VFLO
38.4%

Финансовые услуги

BVAL
16.9%
VFLO
0.0%

Промышленность

BVAL
11.8%
VFLO
3.4%

Здравоохранение

BVAL
11.1%
VFLO
17.9%

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.9%
VFLO
17.2%

Потребительский защитный сектор

BVAL
8.2%
VFLO
0.0%

Энергетика

BVAL
6.8%
VFLO
12.2%

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
VFLO
4.7%

Коммунальные услуги

BVAL
4.3%
VFLO
1.7%

Недвижимость

BVAL
3.5%
VFLO
0.0%

Сырьевые материалы

BVAL
3.1%
VFLO
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BINTBVAL с BDBTBVAL с BLTDBVAL с BLUIBVAL с BLUXBVAL с BLST
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

BVAL vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAL
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAL c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BVAL vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVALVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

1.63

+0.91

Просадки

Сравнение просадок BVAL и VFLO

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-17.79%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-2.08%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-2.42%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и VFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

15.02%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

15.93%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

15.93%

-5.80%

Сравнение комиссий BVAL и VFLO

BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и VFLO

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VFLO в 1.19%

ПозицияTTM202520242023
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%0.00%0.00%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.19%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

BVAL and VFLO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

VFLO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.97% for BVAL.

They also come from different issuers: Bluemonte and Victory. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.39% for VFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор