Сравнение BVAL с ELCV
BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.
Доходность
Сравнение доходности BVAL и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BVAL показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 21.38%.
BVAL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BVAL и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 11.47% | 11.38% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.38% | 7.68% |
Correlation
The correlation between BVAL and ELCV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVAL vs. ELCV — Ранг доходности на риск
BVAL
ELCV
Сравнение BVAL c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVAL | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 1.15 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок BVAL и ELCV
Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVAL | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.69% | -18.38% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -3.75% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAL и ELCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVAL | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 11.47% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 15.38% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 15.38% | -5.25% |
Сравнение комиссий BVAL и ELCV
BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAL и ELCV
Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ELCV в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 0.97% | 0.73% | 0.00% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.76% | 2.34% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
BVAL and ELCV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.
ELCV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.97% for BVAL.
They also come from different issuers: Bluemonte and Eventide. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.49% for ELCV.
Подберите оптимальное распределение для BVAL и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор