PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAL с DFUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с DFUV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, BVAL returned 24.54% vs 32.73% for DFUV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.21%/yr for DFUV.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и DFUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у DFUV с доходностью 17.25%.

BVAL

1 день
-0.78%
1 месяц
1.16%
С начала года
11.82%
6 месяцев
11.16%
1 год
24.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUV

1 день
-1.22%
1 месяц
2.47%
С начала года
17.25%
6 месяцев
16.43%
1 год
32.73%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и DFUV

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.82%12.09%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		17.25%13.88%

Correlation

The correlation between BVAL and DFUV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.94

The correlation between BVAL and DFUV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BVAL и DFUV

Секторы
BVAL
DFUV

Технологии

23.2%
16.5%

Финансовые услуги

16.0%
21.6%

Промышленность

11.5%
13.5%

Здравоохранение

10.8%
14.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
7.3%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.8%

Энергетика

6.3%
11.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.1%

Коммунальные услуги

4.0%
0.1%

Недвижимость

3.5%
0.3%

Сырьевые материалы

3.0%
5.9%

Технологии

BVAL
23.2%
DFUV
16.5%

Финансовые услуги

BVAL
16.0%
DFUV
21.6%

Промышленность

BVAL
11.5%
DFUV
13.5%

Здравоохранение

BVAL
10.8%
DFUV
14.0%

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.8%
DFUV
7.3%

Потребительский защитный сектор

BVAL
7.8%
DFUV
3.8%

Энергетика

BVAL
6.3%
DFUV
11.4%

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
DFUV
5.1%

Коммунальные услуги

BVAL
4.0%
DFUV
0.1%

Недвижимость

BVAL
3.5%
DFUV
0.3%

Сырьевые материалы

BVAL
3.0%
DFUV
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

Dimensional US Marketwide Value ETF

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BLUIBVAL с BDBTBVAL с BLUCBVAL с BLSTBVAL с BLTDBVAL с BINT
Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS

Доходность на риск

BVAL vs. DFUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAL
Ранг доходности на риск BVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAL c DFUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BVALDFUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.70

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.73

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

5.48

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

19.67

-4.42

BVAL vs. DFUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAL на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUV равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAL и DFUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BVAL и DFUV

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки DFUV в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и DFUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALDFUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-17.60%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-6.01%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.29%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-3.61%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.67%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и DFUV

Текущая волатильность для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) составляет 3.51%, в то время как у Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что BVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALDFUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.21%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.92%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

12.18%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

16.27%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

16.27%

-5.89%

Сравнение комиссий BVAL и DFUV

BVAL берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFUV в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и DFUV

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DFUV в 1.35%

ПозицияTTM2025202420232022
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BVAL and DFUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUV has higher volatility (4.21%) compared to BVAL (3.51%). In terms of maximum drawdown, BVAL dropped -6.69% vs DFUV's -17.60%.

On 1-year performance, DFUV leads with 32.73% vs 24.54% for BVAL. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. On volatility, BVAL has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFUV has performed better with a 32.73% return vs 24.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.24% for BVAL.

DFUV has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.97% for BVAL.

They also come from different issuers: Bluemonte and Dimensional. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.21% for DFUV.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и DFUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор