Сравнение BVAL с ABEQ
BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.
Доходность
Сравнение доходности BVAL и ABEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BVAL показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 3.44%.
BVAL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 8.87%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BVAL и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 11.47% | 11.38% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 3.44% | 5.46% |
Correlation
The correlation between BVAL and ABEQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение распределения секторов BVAL и ABEQ
Секторы
BVAL
ABEQ
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
BVAL
ABEQ
Финансовые услуги
BVAL
ABEQ
Промышленность
BVAL
ABEQ
Здравоохранение
BVAL
ABEQ
Потребительский циклический сектор
BVAL
ABEQ
-
Потребительский защитный сектор
BVAL
ABEQ
Энергетика
BVAL
ABEQ
Коммуникационные услуги
BVAL
ABEQ
Коммунальные услуги
BVAL
ABEQ
Недвижимость
BVAL
ABEQ
-
Сырьевые материалы
BVAL
ABEQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVAL vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
BVAL
ABEQ
Сравнение BVAL c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVAL | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 0.56 | +1.99 |
Просадки
Сравнение просадок BVAL и ABEQ
Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и ABEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVAL | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.69% | -27.82% | +21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -7.43% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -4.07% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAL и ABEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVAL | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 8.91% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 10.81% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 13.84% | -3.71% |
Сравнение комиссий BVAL и ABEQ
BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAL и ABEQ
Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ABEQ в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.21% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BVAL and ABEQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.
ABEQ has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.97% for BVAL.
They also come from different issuers: Bluemonte and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.85% for ABEQ.
Подберите оптимальное распределение для BVAL и ABEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор