PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BVAL с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с ABEQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BVAL returned 25.87% vs 13.45% for ABEQ. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 8.41%.

BVAL

1 день
-0.25%
1 месяц
1.91%
6 месяцев
10.83%
С начала года
15.92%
1 год
25.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.42%

ABEQ

1 день
0.10%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
1.23%
С начала года
8.41%
1 год
13.45%
3 года*
12.78%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
Всё время*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ABEQ

Absolute Select Value ETF
$443.67K$474.71K$481.99K

BVAL

Bluemonte Large Cap Value ETF
$675.71K$660.77K$1.02M

Сравнение доходности по годам BVAL и ABEQ

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		15.92%12.09%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		8.41%6.10%

Correlation

The correlation between BVAL and ABEQ is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.65

The correlation between BVAL and ABEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BVAL и ABEQ

Секторы
BVAL
ABEQ

Технологии

23.6%
4.4%

Финансовые услуги

16.3%
27.5%

Промышленность

11.8%
16.0%

Здравоохранение

11.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.2%

Энергетика

5.8%
11.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
6.2%

Коммунальные услуги

4.0%
3.9%

Недвижимость

3.5%
5.2%

Сырьевые материалы

2.9%
15.5%

Технологии

BVAL
23.6%
ABEQ
4.4%

Финансовые услуги

BVAL
16.3%
ABEQ
27.5%

Промышленность

BVAL
11.8%
ABEQ
16.0%

Здравоохранение

BVAL
11.2%
ABEQ
6.5%

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.5%
ABEQ

-

Потребительский защитный сектор

BVAL
7.6%
ABEQ
8.2%

Энергетика

BVAL
5.8%
ABEQ
11.0%

Коммуникационные услуги

BVAL
4.9%
ABEQ
6.2%

Коммунальные услуги

BVAL
4.0%
ABEQ
3.9%

Недвижимость

BVAL
3.5%
ABEQ
5.2%

Сырьевые материалы

BVAL
2.9%
ABEQ
15.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLTDBVAL с BLGRBVAL с BLUCBVAL с BDBTBVAL с BLUIBVAL с BLSTBVAL с BLUX
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с ELCVABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с EQRRABEQ с BAMV

Доходность на риск

BVAL vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BVAL
Ранг доходности на риск BVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BVAL c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BVALABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.49

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.15

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

1.71

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.37

3.38

+12.99

BVAL vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAL на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAL и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BVAL и ABEQ

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-27.82%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-7.89%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.99%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-4.12%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.99%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и ABEQ

Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Absolute Select Value ETF (ABEQ) имеют волатильность 2.88% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.80%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

6.47%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

9.10%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

10.78%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

13.74%

-3.52%

Сравнение комиссий BVAL и ABEQ

BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и ABEQ

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности ABEQ в 1.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.17%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		1.29%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BVAL and ABEQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BVAL has higher volatility (2.88%) compared to ABEQ (2.80%). In terms of maximum drawdown, BVAL dropped -6.69% vs ABEQ's -27.82%.

On 1-year performance, BVAL leads with 25.87% vs 13.45% for ABEQ. On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BVAL has performed better with a 25.87% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

BVAL has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.17% for ABEQ.

They also come from different issuers: Bluemonte and Absolute Investment Advisers. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.85% for ABEQ.

BVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор