Сравнение BUYZ с MSTZ
BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BUYZ returned -12.72% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. BUYZ charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BUYZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYZ показывает доходность -11.76%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
BUYZ
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- -11.08%
- С начала года
- -11.76%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- -7.03%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | -11.76% | 8.70% | 10.85% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between BUYZ and MSTZ is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BUYZ
MSTZ
Сравнение BUYZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.55 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 6.84 | -7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYZ и MSTZ
Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -99.38% | +31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -84.89% | +54.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.05% | -97.53% | +54.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.85% | -94.55% | +55.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 43.95% | -26.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYZ и MSTZ
Текущая волатильность для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) составляет 6.64%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 55.03% | -48.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 134.45% | -116.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 148.58% | -125.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 170.73% | -143.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.81% | 170.73% | -140.92% |
Сравнение комиссий BUYZ и MSTZ
BUYZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYZ и MSTZ
Ни BUYZ, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.77% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYZ and MSTZ have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BUYZ (6.64%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -12.72% for BUYZ. On fees, BUYZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUYZ has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUYZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BUYZ and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and REX. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор