PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUYZ с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUYZ с VGT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

BUYZ и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUYZ - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUYZ или VGT.

Корреляция

Корреляция между BUYZ и VGT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BUYZ и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.34%
140.25%
BUYZ
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUYZ:

0.70

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

BUYZ:

1.12

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

BUYZ:

1.16

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

BUYZ:

0.33

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

BUYZ:

2.45

VGT:

1.44

Индекс Язвы

BUYZ:

7.11%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

BUYZ:

24.76%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

BUYZ:

-68.06%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

BUYZ:

-43.52%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, BUYZ показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%.

BUYZ

С начала года

-4.83%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

0.89%

1 год

15.12%

5 лет

7.00%

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUYZ и VGT

BUYZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF
График комиссии BUYZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUYZ: 0.50%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUYZ и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYZ
Ранг риск-скорректированной доходности BUYZ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUYZ c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BUYZ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUYZ: 0.66
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино BUYZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUYZ: 1.06
VGT: 0.72
Коэффициент Омега BUYZ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BUYZ: 1.15
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара BUYZ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUYZ: 0.31
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина BUYZ, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUYZ: 2.30
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа BUYZ на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYZ и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.38
BUYZ
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYZ и VGT

Дивидендная доходность BUYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VGT в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.07%0.07%0.00%0.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок BUYZ и VGT

Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.06%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.52%
-16.71%
BUYZ
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности BUYZ и VGT

Текущая волатильность для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) составляет 16.85%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.85%
19.21%
BUYZ
VGT