PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYZ с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYZ с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. BUYZ is actively managed, while FLCH is passively managed. Over the past 5 years, BUYZ returned -6.77%/yr vs -4.99%/yr for FLCH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности BUYZ и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYZ показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -6.60%.

BUYZ

1 день
1.29%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-14.51%
6 месяцев
-15.65%
1 год
-13.45%
3 года*
11.23%
5 лет*
-6.77%
10 лет*
—

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYZ и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		-14.51%8.70%28.25%39.13%-49.81%-19.38%111.45%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%34.46%

Correlation

The correlation between BUYZ and FLCH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.50

The correlation between BUYZ and FLCH shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUYZ и FLCH

Секторы
BUYZ
FLCH

Потребительский циклический сектор

41.0%
23.4%

Коммуникационные услуги

21.9%
14.2%

Технологии

15.9%
12.9%

Финансовые услуги

7.8%
18.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.3%

Промышленность

4.7%
9.1%

Недвижимость

2.5%
1.7%

Здравоохранение

0.7%
5.3%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

BUYZ
41.0%
FLCH
23.4%

Коммуникационные услуги

BUYZ
21.9%
FLCH
14.2%

Технологии

BUYZ
15.9%
FLCH
12.9%

Финансовые услуги

BUYZ
7.8%
FLCH
18.2%

Потребительский защитный сектор

BUYZ
6.1%
FLCH
3.3%

Промышленность

BUYZ
4.7%
FLCH
9.1%

Недвижимость

BUYZ
2.5%
FLCH
1.7%

Здравоохранение

BUYZ
0.7%
FLCH
5.3%

Сырьевые материалы

BUYZ

-

FLCH
5.5%

Энергетика

BUYZ

-

FLCH
3.7%

Коммунальные услуги

BUYZ

-

FLCH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Disruptive Commerce ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с BUYZ:
BUYZ с SPYBUYZ с ANWPXBUYZ с VGTBUYZ с GABFBUYZ с XLYBUYZ с XDATBUYZ с fdis
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

BUYZ vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYZ
Ранг доходности на риск BUYZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYZ c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYZFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.31

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
0.57

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.07

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.38

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

0.80

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYZ vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYZ на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYZ и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYZFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.31

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.17

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.02

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BUYZ и FLCH

Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYZFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-62.09%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.85%

-15.52%

-15.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

-25.43%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.32%

-55.78%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.82%

-34.16%

-10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.76%

-30.53%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.20%

7.43%

+7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYZ и FLCH

Текущая волатильность для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) составляет 5.10%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYZFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.59%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.15%

13.67%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

19.20%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

29.59%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

27.91%

+2.00%

Сравнение комиссий BUYZ и FLCH

BUYZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYZ и FLCH

BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BUYZ and FLCH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (6.59%) compared to BUYZ (5.10%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLCH leads with -4.99% vs -6.77% for BUYZ. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BUYZ has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -4.99% return vs -6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for BUYZ.

FLCH has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for BUYZ.

BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while FLCH is China Equities. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.19% for FLCH.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYZ и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор