PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYZ с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYZ с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUYZ returned 11.07%/yr vs 20.47%/yr for GABF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности BUYZ и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYZ показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -7.03%.

BUYZ

1 день
-1.79%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-15.59%
6 месяцев
-16.44%
1 год
-13.70%
3 года*
11.07%
5 лет*
-7.01%
10 лет*
—

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYZ и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		-15.59%8.70%28.25%39.13%-8.29%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between BUYZ and GABF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.70

The correlation between BUYZ and GABF shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUYZ и GABF

Секторы
BUYZ
GABF

Потребительский циклический сектор

41.0%

-

Коммуникационные услуги

21.9%

-

Технологии

15.9%
4.9%

Финансовые услуги

7.8%
84.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Промышленность

4.7%
4.6%

Недвижимость

2.5%
6.0%

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BUYZ
41.0%
GABF

-

Коммуникационные услуги

BUYZ
21.9%
GABF

-

Технологии

BUYZ
15.9%
GABF
4.9%

Финансовые услуги

BUYZ
7.8%
GABF
84.6%

Потребительский защитный сектор

BUYZ
6.1%
GABF

-

Промышленность

BUYZ
4.7%
GABF
4.6%

Недвижимость

BUYZ
2.5%
GABF
6.0%

Здравоохранение

BUYZ
0.7%
GABF

-

Сырьевые материалы

BUYZ

-

GABF

-

Энергетика

BUYZ

-

GABF

-

Коммунальные услуги

BUYZ

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Disruptive Commerce ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с BUYZ:
BUYZ с SPYBUYZ с ANWPXBUYZ с VGTBUYZ с FLCHBUYZ с XLYBUYZ с XDATBUYZ с fdis
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIB

Доходность на риск

BUYZ vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYZ
Ранг доходности на риск BUYZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYZ c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYZGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.19

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-0.13

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.98

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.19

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-0.44

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYZ vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYZ на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYZ и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYZGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.19

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.87

-0.68

Просадки

Сравнение просадок BUYZ и GABF

Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYZGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-20.86%

-47.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.85%

-17.16%

-13.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

-20.86%

-9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.52%

-11.60%

-33.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.76%

-4.86%

-33.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

7.27%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYZ и GABF

Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYZGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.28%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.16%

13.14%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

17.37%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

20.54%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

20.54%

+9.37%

Сравнение комиссий BUYZ и GABF

BUYZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYZ и GABF

BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.77%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUYZ and GABF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUYZ has higher volatility (5.15%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 11.07% for BUYZ. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for BUYZ.

GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for BUYZ.

BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Gabelli. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.10% for GABF.

GABF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYZ и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор