PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUYZ с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUYZ с GABF

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).

BUYZ и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUYZ - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUYZ или GABF.

Корреляция

Корреляция между BUYZ и GABF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BUYZ и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.51%
88.23%
BUYZ
GABF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUYZ:

0.70

GABF:

0.90

Коэф-т Сортино

BUYZ:

1.12

GABF:

1.33

Коэф-т Омега

BUYZ:

1.16

GABF:

1.20

Коэф-т Кальмара

BUYZ:

0.33

GABF:

1.03

Коэф-т Мартина

BUYZ:

2.45

GABF:

3.86

Индекс Язвы

BUYZ:

7.11%

GABF:

5.60%

Дневная вол-ть

BUYZ:

24.76%

GABF:

24.01%

Макс. просадка

BUYZ:

-68.06%

GABF:

-20.86%

Текущая просадка

BUYZ:

-43.52%

GABF:

-12.25%

Доходность по периодам

С начала года, BUYZ показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -6.53%.

BUYZ

С начала года

-4.83%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

0.89%

1 год

15.12%

5 лет

7.00%

10 лет

N/A

GABF

С начала года

-6.53%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

-3.14%

1 год

20.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUYZ и GABF

BUYZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF
График комиссии BUYZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUYZ: 0.50%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GABF: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUYZ и GABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYZ
Ранг риск-скорректированной доходности BUYZ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUYZ c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BUYZ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUYZ: 0.66
GABF: 0.90
Коэффициент Сортино BUYZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUYZ: 1.06
GABF: 1.33
Коэффициент Омега BUYZ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BUYZ: 1.15
GABF: 1.20
Коэффициент Кальмара BUYZ, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUYZ: 0.64
GABF: 1.03
Коэффициент Мартина BUYZ, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUYZ: 2.30
GABF: 3.86

Показатель коэффициента Шарпа BUYZ на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABF равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYZ и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.90
BUYZ
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYZ и GABF

Дивидендная доходность BUYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности GABF в 4.49%

TTM2024202320222021
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.07%0.07%0.00%0.00%0.72%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		4.49%4.19%4.95%1.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUYZ и GABF

Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.06%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.36%
-12.25%
BUYZ
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности BUYZ и GABF

Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.85%
15.89%
BUYZ
GABF