Сравнение BUYZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BUYZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUYZ - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BUYZ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUYZ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | -19.67% | 8.70% | 28.25% | 39.13% | -49.81% | -19.38% | 111.45% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 28.56% |
Доходность по периодам
С начала года, BUYZ показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
BUYZ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -19.67%
- 6 месяцев
- -25.92%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- -8.54%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUYZ и SPY
BUYZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BUYZ vs. SPY — Ранг доходности на риск
BUYZ
SPY
Сравнение BUYZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUYZ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.96 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 1.49 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.53 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 7.27 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUYZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.96 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.70 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между BUYZ и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYZ и SPY
BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BUYZ и SPY
Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUYZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -55.19% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -12.05% | -18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.32% | -24.50% | -38.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.15% | -5.53% | -42.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.60% | -9.09% | -29.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 2.54% | +9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYZ и SPY
Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUYZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 5.35% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.24% | 9.50% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.11% | 19.06% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 17.06% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 17.92% | +12.25% |