PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUYZ с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYZ с XLY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. BUYZ is actively managed, while XLY is passively managed. Over the past 5 years, BUYZ returned -7.03%/yr vs 6.56%/yr for XLY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности BUYZ и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYZ показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -1.34%.

BUYZ

1 день
-0.39%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
-11.08%
С начала года
-11.76%
1 год
-12.72%
3 года*
9.03%
5 лет*
-7.03%
10 лет*
—

XLY

1 день
0.29%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
-3.99%
С начала года
-1.34%
1 год
7.76%
3 года*
11.05%
5 лет*
6.56%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYZ и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		-11.76%8.70%28.25%39.13%-49.81%-19.38%117.10%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-1.34%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%39.46%

Correlation

The correlation between BUYZ and XLY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.75

The correlation between BUYZ and XLY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUYZ и XLY

Секторы
BUYZ
XLY

Потребительский циклический сектор

33.9%
99.0%

Технологии

27.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

17.0%
1.5%

Финансовые услуги

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Промышленность

5.1%
0.1%

Недвижимость

2.8%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BUYZ
33.9%
XLY
99.0%

Технологии

BUYZ
27.0%
XLY
0.9%

Коммуникационные услуги

BUYZ
17.0%
XLY
1.5%

Финансовые услуги

BUYZ
6.7%
XLY

-

Потребительский защитный сектор

BUYZ
5.4%
XLY

-

Промышленность

BUYZ
5.1%
XLY
0.1%

Недвижимость

BUYZ
2.8%
XLY

-

Здравоохранение

BUYZ
0.7%
XLY

-

Сырьевые материалы

BUYZ

-

XLY

-

Энергетика

BUYZ

-

XLY

-

Коммунальные услуги

BUYZ

-

XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Disruptive Commerce ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с BUYZ:
BUYZ с ANWPXBUYZ с SPYBUYZ с VGTBUYZ с FLCHBUYZ с XDATBUYZ с GABFBUYZ с FDIS
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с QQQXLY с ^GSPCXLY с XLB

Доходность на риск

BUYZ vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYZ
Ранг доходности на риск BUYZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYZ c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUYZXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.42

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
0.71

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.08

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.52

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

1.49

-2.24

BUYZ vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYZ на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYZ и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUYZ и XLY

Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYZXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-59.05%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.85%

-14.98%

-15.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

-26.01%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.21%

-39.67%

-23.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.05%

-5.39%

-37.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.85%

-9.54%

-29.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.11%

5.21%

+11.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYZ и XLY

Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYZXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.77%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

14.13%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

18.63%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

23.96%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.81%

22.08%

+7.73%

Сравнение комиссий BUYZ и XLY

BUYZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYZ и XLY

BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

BUYZ and XLY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUYZ has higher volatility (6.64%) compared to XLY (5.77%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs XLY's -59.05%.

On 5-year performance, XLY leads with 6.56% vs -7.03% for BUYZ. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLY has performed better with a 6.56% return vs -7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for BUYZ.

XLY has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for BUYZ.

BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLY is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.13% for XLY.

XLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYZ и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор