PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYZ с XDAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYZ с XDAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and XDAT (Franklin Exponential Data ETF) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, BUYZ returned -7.01%/yr vs 1.26%/yr for XDAT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BUYZ и XDAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYZ показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у XDAT с доходностью 0.92%.

BUYZ

1 день
-1.79%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-15.59%
6 месяцев
-16.44%
1 год
-13.70%
3 года*
11.07%
5 лет*
-7.01%
10 лет*
—

XDAT

1 день
-3.31%
1 месяц
10.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-1.59%
1 год
-1.19%
3 года*
12.16%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYZ и XDAT

2026 (YTD)20252024202320222021
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		-15.59%8.70%28.25%39.13%-49.81%-24.77%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.92%1.87%16.54%45.77%-45.71%10.86%

Correlation

The correlation between BUYZ and XDAT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.87

The correlation between BUYZ and XDAT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUYZ и XDAT

Секторы
BUYZ
XDAT

Потребительский циклический сектор

41.0%
1.3%

Коммуникационные услуги

21.9%
35.1%

Технологии

15.9%
53.3%

Финансовые услуги

7.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Промышленность

4.7%
0.5%

Недвижимость

2.5%
5.7%

Здравоохранение

0.7%
2.6%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BUYZ
41.0%
XDAT
1.3%

Коммуникационные услуги

BUYZ
21.9%
XDAT
35.1%

Технологии

BUYZ
15.9%
XDAT
53.3%

Финансовые услуги

BUYZ
7.8%
XDAT
4.1%

Потребительский защитный сектор

BUYZ
6.1%
XDAT

-

Промышленность

BUYZ
4.7%
XDAT
0.5%

Недвижимость

BUYZ
2.5%
XDAT
5.7%

Здравоохранение

BUYZ
0.7%
XDAT
2.6%

Сырьевые материалы

BUYZ

-

XDAT

-

Энергетика

BUYZ

-

XDAT

-

Коммунальные услуги

BUYZ

-

XDAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Disruptive Commerce ETF

Franklin Exponential Data ETF

Часто сравнивают с BUYZ:
BUYZ с SPYBUYZ с ANWPXBUYZ с FLCHBUYZ с VGTBUYZ с GABFBUYZ с XLYBUYZ с fdis
Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC

Доходность на риск

BUYZ vs. XDAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYZ
Ранг доходности на риск BUYZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYZ c XDAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYZXDATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.05

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
0.09

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.01

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.04

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-0.09

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYZ vs. XDAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYZ на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа XDAT равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYZ и XDAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYZXDATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.05

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.04

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.03

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BUYZ и XDAT

Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки XDAT в -54.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и XDAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYZXDATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-54.87%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.85%

-29.56%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

-29.56%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.32%

-54.87%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.52%

-15.57%

-29.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.76%

-25.91%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

13.78%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYZ и XDAT

Текущая волатильность для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) составляет 5.15%, в то время как у Franklin Exponential Data ETF (XDAT) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYZXDATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

8.56%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.16%

19.27%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

23.56%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

29.45%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

29.43%

+0.48%

Сравнение комиссий BUYZ и XDAT

И BUYZ, и XDAT имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYZ и XDAT

Ни BUYZ, ни XDAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.77%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUYZ and XDAT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (8.56%) compared to BUYZ (5.15%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs XDAT's -54.87%.

On 5-year performance, XDAT leads with 1.26% vs -7.01% for BUYZ. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, BUYZ has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDAT has performed better with a 1.26% return vs -7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUYZ and XDAT have the same expense ratio: 0.50% per year.

BUYZ and XDAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while XDAT is Technology Equities.

XDAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYZ и XDAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор