Сравнение BULZ с USOY
BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. BULZ is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, BULZ returned 258.75% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BULZ charges 0.95%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 100.89%, что значительно выше, чем у USOY с доходностью 62.18%.
BULZ
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 48.46%
- С начала года
- 100.89%
- 6 месяцев
- 88.97%
- 1 год
- 258.75%
- 3 года*
- 102.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULZ и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 100.89% | 60.09% | 33.19% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between BULZ and USOY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.03 |
The correlation between BULZ and USOY shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. USOY — Ранг доходности на риск
BULZ
USOY
Сравнение BULZ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 4.03 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 7.74 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 1.89 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.99 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и USOY
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -17.46% | -76.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -14.29% | -39.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -5.11% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.42% | -6.47% | -51.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.19% | 7.42% | +12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и USOY
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.49% | 11.62% | +10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.86% | 27.18% | +29.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 30.44% | +43.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.23% | 26.13% | +65.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.23% | 26.13% | +65.10% |
Сравнение комиссий BULZ и USOY
BULZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и USOY
BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
BULZ and USOY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULZ has higher volatility (22.49%) compared to USOY (11.62%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, BULZ leads with 258.75% vs 57.29% for USOY. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BULZ has performed better with a 258.75% return vs 57.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.00% for BULZ.
BULZ is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 1.22% for USOY.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор