PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 102.20%/yr vs 29.98%/yr for USO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BULZ charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BULZ показывает доходность 100.89%, а USO немного выше – 103.67%.

BULZ

1 день
-3.69%
1 месяц
48.46%
С начала года
100.89%
6 месяцев
88.97%
1 год
258.75%
3 года*
102.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и USO

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		100.89%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%19.74%

Correlation

The correlation between BULZ and USO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

0.04

The correlation between BULZ and USO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

BULZ vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULZUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
2.31

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.89

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

5.01

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

9.42

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULZ vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULZUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

2.31

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.18

+0.36

Просадки

Сравнение просадок BULZ и USO

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-98.19%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-20.39%

-33.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-26.05%

-41.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-85.01%

+79.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.42%

-75.30%

+16.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.19%

10.82%

+9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и USO

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

14.87%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.86%

38.23%

+18.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.35%

44.20%

+30.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.23%

36.06%

+55.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.23%

39.00%

+52.23%

Сравнение комиссий BULZ и USO

BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и USO

Ни BULZ, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BULZ and USO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (22.49%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs USO's -98.19%.

On 3-year performance, BULZ leads with 102.20% vs 29.98% for USO. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 102.20% return vs 29.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.

BULZ and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BULZ is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. BULZ tracks Solactive FANG Innovation, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: BMO and USCF. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 0.86% for USO.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор