PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с SPXL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - BULZ tracks the Solactive FANG Innovation while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 77.02%/yr vs 47.11%/yr for SPXL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BULZ charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 54.96%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 20.98%.

BULZ

1 день
2.00%
1 месяц
-11.00%
С начала года
54.96%
6 месяцев
57.61%
1 год
163.08%
3 года*
77.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
1.54%
1 месяц
-1.59%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.36%
1 год
65.66%
3 года*
47.11%
5 лет*
21.80%
10 лет*
29.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и SPXL

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		54.96%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.98%31.94%63.61%69.49%-56.55%21.51%

Correlation

The correlation between BULZ and SPXL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.87

The correlation between BULZ and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BULZ и SPXL

Секторы
BULZ
SPXL

Технологии

62.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

25.0%
2.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
2.2%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

1.8%

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

BULZ
62.3%
SPXL
8.4%

Коммуникационные услуги

BULZ
25.0%
SPXL
2.3%

Потребительский циклический сектор

BULZ
12.8%
SPXL
2.2%

Сырьевые материалы

BULZ

-

SPXL
0.4%

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

SPXL
1.0%

Энергетика

BULZ

-

SPXL
0.7%

Финансовые услуги

BULZ

-

SPXL
2.4%

Здравоохранение

BULZ

-

SPXL
1.8%

Промышленность

BULZ

-

SPXL
1.7%

Недвижимость

BULZ

-

SPXL
0.4%

Коммунальные услуги

BULZ

-

SPXL
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

BULZ vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULZSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.79

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.25

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.47

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

10.16

-2.21

BULZ vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BULZ и SPXL

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-76.86%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-26.77%

-27.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-48.95%

-19.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.99%

-7.55%

-19.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.18%

-16.11%

-42.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.62%

6.49%

+14.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и SPXL

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 30.02% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.02%

13.20%

+16.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.86%

28.79%

+33.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.55%

36.81%

+40.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.54%

50.44%

+41.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.54%

53.50%

+38.04%

Сравнение комиссий BULZ и SPXL

BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и SPXL

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

BULZ and SPXL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (30.02%) compared to SPXL (13.20%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs SPXL's -76.86%.

On 3-year performance, BULZ leads with 77.02% vs 47.11% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 77.02% return vs 47.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.

SPXL has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for BULZ.

BULZ tracks Solactive FANG Innovation, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 0.84% for SPXL.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор