PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с RETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с RETL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - BULZ tracks the Solactive FANG Innovation while RETL tracks the Russell 1000 Retail Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 77.02%/yr vs 10.78%/yr for RETL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BULZ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for RETL.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и RETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 54.96%, что значительно выше, чем у RETL с доходностью -0.70%.

BULZ

1 день
2.00%
1 месяц
-11.00%
С начала года
54.96%
6 месяцев
57.61%
1 год
163.08%
3 года*
77.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

RETL

1 день
0.11%
1 месяц
30.06%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-9.36%
1 год
19.94%
3 года*
10.78%
5 лет*
-27.38%
10 лет*
-3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и RETL

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		54.96%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-0.70%-5.98%9.59%33.62%-80.80%-11.94%

Correlation

The correlation between BULZ and RETL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.59

Over the past year, the correlation between BULZ and RETL has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BULZ и RETL

Секторы
BULZ
RETL

Технологии

62.3%
0.3%

Коммуникационные услуги

25.0%
0.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
14.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
62.3%
RETL
0.3%

Коммуникационные услуги

BULZ
25.0%
RETL
0.3%

Потребительский циклический сектор

BULZ
12.8%
RETL
14.0%

Сырьевые материалы

BULZ

-

RETL

-

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

RETL
3.9%

Энергетика

BULZ

-

RETL
0.3%

Финансовые услуги

BULZ

-

RETL

-

Здравоохранение

BULZ

-

RETL
0.3%

Промышленность

BULZ

-

RETL

-

Недвижимость

BULZ

-

RETL

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

RETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с PSIRETL с TECLRETL с TQQQRETL с FAS

Доходность на риск

BULZ vs. RETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c RETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULZRETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.33

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
0.92

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

0.53

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

1.08

+6.87

BULZ vs. RETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа RETL равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и RETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BULZ и RETL

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке RETL в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и RETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZRETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-92.00%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-38.08%

-16.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-62.72%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.99%

-82.95%

+55.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.18%

-37.62%

-20.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.62%

18.57%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и RETL

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 30.02% по сравнению с Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZRETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.02%

16.60%

+13.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.86%

40.99%

+20.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.55%

60.71%

+16.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.54%

79.51%

+12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.54%

79.80%

+11.74%

Сравнение комиссий BULZ и RETL

BULZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RETL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и RETL

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.51%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%

Часто задаваемые вопросы

BULZ and RETL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (30.02%) compared to RETL (16.60%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs RETL's -92.00%.

On 3-year performance, BULZ leads with 77.02% vs 10.78% for RETL. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RETL has been the lower-risk option at 16.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 77.02% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for RETL.

RETL has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for BULZ.

BULZ tracks Solactive FANG Innovation, while RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 0.99% for RETL.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и RETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор