Сравнение BULZ с PHYL
BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index (300%), while PHYL is a High Yield Bonds fund actively managed by Prudential. BULZ is passively managed, while PHYL is actively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 61.48%/yr vs 8.70%/yr for PHYL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BULZ charges 0.95%/yr vs 0.53%/yr for PHYL.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и PHYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 32.23%, что значительно выше, чем у PHYL с доходностью 2.03%.
BULZ
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- 26.52%
- С начала года
- 32.23%
- 1 год
- 82.74%
- 3 года*
- 61.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULZ и PHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 32.23% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 9.17% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 2.03% | 9.65% | 8.45% | 11.91% | -11.80% | 1.87% |
Correlation
The correlation between BULZ and PHYL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between BULZ and PHYL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. PHYL — Ранг доходности на риск
BULZ
PHYL
Сравнение BULZ c PHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULZ | PHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.38 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 10.82 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULZ и PHYL
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и PHYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -22.07% | -72.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -2.68% | -51.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | -4.53% | -63.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.70% | -0.16% | -37.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.69% | -3.02% | -54.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.57% | 0.59% | +21.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и PHYL
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) имеет более высокую волатильность в 26.77% по сравнению с PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.77% | 0.88% | +25.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.68% | 2.78% | +62.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.50% | 3.34% | +78.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.69% | 5.70% | +85.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.69% | 7.61% | +84.08% |
Сравнение комиссий BULZ и PHYL
BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PHYL в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и PHYL
BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 6.95% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
BULZ and PHYL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULZ has higher volatility (26.77%) compared to PHYL (0.88%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs PHYL's -22.07%.
On 3-year performance, BULZ leads with 61.48% vs 8.70% for PHYL. On fees, PHYL is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PHYL has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 61.48% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHYL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.
PHYL has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 0.00% for BULZ.
BULZ is categorized as Leveraged Equities, while PHYL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: BMO and Prudential. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 0.53% for PHYL.
PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и PHYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор