Сравнение BULZ с PHYL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL).
BULZ и PHYL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BULZ и PHYL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULZ и PHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 12.62% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | -0.40% | 9.65% | 8.45% | 11.91% | -11.80% | 2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у PHYL с доходностью -0.40%.
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BULZ и PHYL
BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PHYL в 0.53%.
Доходность на риск
BULZ vs. PHYL — Ранг доходности на риск
BULZ
PHYL
Сравнение BULZ c PHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | PHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.69 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.35 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.05 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 9.77 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.69 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.69 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между BULZ и PHYL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и PHYL
BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 7.18% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и PHYL
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и PHYL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BULZ | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -22.07% | -72.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -3.80% | -50.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.52% | -1.48% | -45.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -3.13% | -57.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 0.80% | +19.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и PHYL
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULZ | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.26% | 1.91% | +27.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.63% | 2.52% | +58.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.48% | 4.46% | +88.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.56% | 5.66% | +85.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.56% | 7.72% | +83.84% |