Сравнение BULZ с NRGD
BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - BULZ tracks the Solactive FANG Innovation while NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BULZ returned 258.75% vs -80.85% for NRGD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и NRGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 100.89%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -70.71%.
BULZ
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 48.46%
- С начала года
- 100.89%
- 6 месяцев
- 88.97%
- 1 год
- 258.75%
- 3 года*
- 102.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGD
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -70.71%
- 6 месяцев
- -67.28%
- 1 год
- -80.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULZ и NRGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 100.89% | 36.86% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -70.71% | -32.37% |
Correlation
The correlation between BULZ and NRGD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.05 |
The correlation between BULZ and NRGD shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BULZ и NRGD
Секторы
BULZ
NRGD
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BULZ
NRGD
-
Коммуникационные услуги
BULZ
NRGD
-
Потребительский циклический сектор
BULZ
NRGD
-
Сырьевые материалы
BULZ
-
NRGD
-
Потребительский защитный сектор
BULZ
-
NRGD
-
Энергетика
BULZ
-
NRGD
Финансовые услуги
BULZ
-
NRGD
-
Здравоохранение
BULZ
-
NRGD
-
Промышленность
BULZ
-
NRGD
-
Недвижимость
BULZ
-
NRGD
-
Коммунальные услуги
BULZ
-
NRGD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. NRGD — Ранг доходности на риск
BULZ
NRGD
Сравнение BULZ c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | NRGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.74 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | -0.98 | +5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | -1.53 | +14.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | -1.09 | +4.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.81 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и NRGD
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и NRGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -89.64% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -82.88% | +28.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -89.24% | +83.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.42% | -58.88% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.19% | 52.87% | -32.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и NRGD
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 22.49%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 29.27%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.49% | 29.27% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.86% | 58.52% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 74.26% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.23% | 88.83% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.23% | 88.83% | +2.40% |
Сравнение комиссий BULZ и NRGD
И BULZ, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и NRGD
Ни BULZ, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULZ and NRGD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (29.27%) compared to BULZ (22.49%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs NRGD's -89.64%.
On 1-year performance, BULZ leads with 258.75% vs -80.85% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 22.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BULZ has performed better with a 258.75% return vs -80.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULZ and NRGD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BULZ and NRGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BULZ tracks Solactive FANG Innovation, while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%).
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и NRGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор