Сравнение BULZ с NRGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD).
BULZ и NRGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и NRGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULZ и NRGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 36.86% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -65.94% | -32.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -65.94%.
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGD
- 1 день
- 9.97%
- 1 месяц
- -25.69%
- С начала года
- -65.94%
- 6 месяцев
- -65.43%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BULZ и NRGD
И BULZ, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BULZ vs. NRGD — Ранг доходности на риск
BULZ
NRGD
Сравнение BULZ c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | NRGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.86 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | -1.68 | +3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.81 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.86 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -1.25 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.86 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.84 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между BULZ и NRGD составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и NRGD
Ни BULZ, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BULZ и NRGD
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и NRGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BULZ | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -89.38% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -89.38% | +35.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.52% | -87.49% | +40.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -54.53% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 61.43% | -41.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и NRGD
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) с волатильностью 22.39%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULZ | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.26% | 22.39% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.63% | 51.08% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.48% | 89.30% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.56% | 87.95% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.56% | 87.95% | +3.61% |