PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с NRGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с NRGD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - BULZ tracks the Solactive FANG Innovation Index (300%) while NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BULZ returned 135.83% vs -72.26% for NRGD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -63.27%.

BULZ

1 день
-11.88%
1 месяц
-15.57%
С начала года
42.05%
6 месяцев
35.20%
1 год
135.83%
3 года*
74.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGD

1 день
-2.47%
1 месяц
16.95%
С начала года
-63.27%
6 месяцев
-63.90%
1 год
-72.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и NRGD

2026 (YTD)2025
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		42.05%32.67%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-63.27%-35.40%

Correlation

The correlation between BULZ and NRGD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.04

The correlation between BULZ and NRGD shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BULZ и NRGD

Секторы
BULZ
NRGD

Технологии

60.8%

-

Коммуникационные услуги

26.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
60.8%
NRGD

-

Коммуникационные услуги

BULZ
26.2%
NRGD

-

Потребительский циклический сектор

BULZ
13.0%
NRGD

-

Сырьевые материалы

BULZ

-

NRGD

-

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

NRGD

-

Энергетика

BULZ

-

NRGD
100.0%

Финансовые услуги

BULZ

-

NRGD

-

Здравоохранение

BULZ

-

NRGD

-

Промышленность

BULZ

-

NRGD

-

Недвижимость

BULZ

-

NRGD

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

NRGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG

Доходность на риск

BULZ vs. NRGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULZNRGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.97

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-1.82

+3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.81

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.90

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

-1.45

+7.95

BULZ vs. NRGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа NRGD равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и NRGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BULZ и NRGD

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и NRGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZNRGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-89.64%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-80.03%

+25.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.07%

-86.51%

+53.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.02%

-59.82%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.98%

49.93%

-28.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и NRGD

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) имеет более высокую волатильность в 35.31% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) с волатильностью 24.74%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZNRGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.31%

24.74%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.55%

59.20%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.03%

75.34%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.84%

88.73%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.84%

88.73%

+3.11%

Сравнение комиссий BULZ и NRGD

И BULZ, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и NRGD

Ни BULZ, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BULZ and NRGD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (35.31%) compared to NRGD (24.74%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs NRGD's -89.64%.

On 1-year performance, BULZ leads with 135.83% vs -72.26% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 24.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BULZ has performed better with a 135.83% return vs -72.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ and NRGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BULZ and NRGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%), while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%).

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и NRGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор