Сравнение BULZ с MAGX
BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both Leveraged Equities funds. BULZ is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, BULZ returned 239.73% vs 54.93% for MAGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 92.22%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью 4.13%.
BULZ
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 33.43%
- С начала года
- 92.22%
- 6 месяцев
- 82.15%
- 1 год
- 239.73%
- 3 года*
- 100.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULZ и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 92.22% | 60.09% | 18.80% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 4.13% | 26.16% | 81.14% |
Correlation
The correlation between BULZ and MAGX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between BULZ and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. MAGX — Ранг доходности на риск
BULZ
MAGX
Сравнение BULZ c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 1.48 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 4.56 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 1.38 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.88 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и MAGX
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -54.19% | -40.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -37.24% | -16.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -5.09% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.38% | -13.77% | -44.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.20% | 12.09% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и MAGX
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 22.83% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.83% | 9.50% | +13.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.98% | 28.92% | +28.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.46% | 39.94% | +34.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.22% | 53.49% | +37.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.22% | 53.49% | +37.73% |
Сравнение комиссий BULZ и MAGX
И BULZ, и MAGX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и MAGX
BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.97% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
BULZ and MAGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULZ has higher volatility (22.83%) compared to MAGX (9.50%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, BULZ leads with 239.73% vs 54.93% for MAGX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BULZ has performed better with a 239.73% return vs 54.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULZ and MAGX have the same expense ratio: 0.95% per year.
MAGX has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for BULZ.
They also come from different issuers: BMO and Roundhill.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор