Сравнение BULZ с MAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).
BULZ и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BULZ и MAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULZ и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 60.09% | 18.80% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -23.25% | 26.16% | 81.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -23.25%.
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -21.67%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BULZ и MAGX
И BULZ, и MAGX имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BULZ vs. MAGX — Ранг доходности на риск
BULZ
MAGX
Сравнение BULZ c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.67 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.33 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 3.66 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.57 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между BULZ и MAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и MAGX
BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.67% | 2.05% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и MAGX
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и MAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BULZ | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -54.19% | -40.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -37.24% | -16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.52% | -29.46% | -17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -14.08% | -46.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 11.80% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и MAGX
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 16.99%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULZ | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.26% | 16.99% | +12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.63% | 31.00% | +29.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.48% | 57.15% | +35.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.56% | 54.60% | +36.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.56% | 54.60% | +36.96% |